由英國政府贊助的一項有關(guān)自動交易的正在進(jìn)行的調(diào)查研究的詳細(xì)信息，預(yù)計將于2月7日星期一公布。由政府資助的研究機構(gòu)Foresight對計算機化交易(包括使用算法和高頻交易策略)進(jìn)行了深入研究。該項目目前估計，英國股票交易量的大約30%來自高頻交易者。

這項名為“金融市場中計算機交易的未來”的研究于2010年11月啟動，預(yù)計將集中于計算機生成的交易在未來十年或更長時間內(nèi)的發(fā)展方式，包括其對流動性，價格信息，交易的影響。成本，市場動蕩和競爭。

盡管尚未確定完成的確切截止日期，但研究預(yù)計將持續(xù)18個月至24個月。一位發(fā)言人證實，該項目的方法論和工作目標(biāo)將在周一更詳細(xì)地概述。

作為商業(yè)，創(chuàng)新與技能部下屬政府科學(xué)辦公室的一部分，對計算機交易的研究由英國政府首席科學(xué)顧問約翰·貝丁頓(John Beddington)教授領(lǐng)導(dǎo)，其明確意圖是收集信息和見解，以期實現(xiàn)以下目標(biāo)：向政府決策者提供建議。

預(yù)計還將提出應(yīng)對未來挑戰(zhàn)的選擇，并確定金融部門可以利用的機會。

在過去的18個月中，高頻交易和算法策略受到了越來越多的審查，尤其是自2010年5月6日的“閃電崩盤”以來，美國股市的市值一度蒸發(fā)了近1萬億美元，然后反彈。很快。該事件可追溯至經(jīng)紀(jì)人算法，該算法在非常短的時間內(nèi)啟動了一筆異常大的交易，由于自動交易系統(tǒng)以“逃往最低點”相互饋送而引發(fā)了崩潰。